La qualita' del flusso dati fa la differenza

Al fine di operare correttamente sui mercati finanziari, la precisione del flusso dati e' fondamentale, cosi' come importante sara' la scelta del DATA PROVIDER, che dovra' mantenere pulita la serie storica archiviata, rilevare eventuali anomalie e "pettinare" sistematicamente la qualita' dei dati stessi. Solo pretendendo un flusso dati AFFIDABILE e SINCRONIZZATO, consentira' al volume trader di MAPPARE correttamente il mercato. Un flusso dati impreciso, con ricorrenti rettifiche e/o salti del book, fornira' una mappatura del mercato sostanzialmente diversa da quella attesa. Confrontando un grafico di volume alimentato con un flusso dati "grezzo e pettinato" sincronizzato al micro/millisecondo, con uno di mediocre qualita', si noteranno gravi anomalie con ripercussione sull'operativita' dei traders. Spesso capita di osservare un tick-chart di uno strumento Future, prodotto con un flusso dati di un fornitore A considerato di buona qualita', completamente difforme da un altro tick-chart dello stesso strumento, prodotto con flusso dati di qualita' scadente. Indagando quest'anomalia, e' facile ricondurre la difformita' tra i grafici dello stesso strumento, alla mancanza di una buona parte di tick trasmessi, semplicemente perche' il flusso in uscita dal secondo fornitore, per risparmiare banda, filtra ed aggrega i tick in un solo blocco, che solo successivamente invia alla piattaforma, perdendo cosi' la necessaria sequenza dei dati. Concludendo, la qualita' del flusso dati e' l'elemento primario che il trader "smart" deve attenzionare prima di ogni altra cosa. Mai un paracadutista si lancerebbe se non fosse sicuro della qualita' costruttiva del suo paracadute; per lo stesso motivo, un Trader, mai dovrebbe piazzare un ordine a mercato se non fosse sicuro dell'informazione ricevuta. Quello della qualita' dei dati e' un tema complesso che merita di essere chiarito preventivamente alla scelta di una piattaforma, informativa o dispositiva che sia. Un errore commesso di frequente, quando ci si orienta verso piattaforme indipendenti, e' quello di pensare che, siccome nelle configurazioni maggiormente adottate dagli utenti e' lo stesso broker a fornire il flusso dati, non sia necessario valutarne la qualita', evitando di sceglierne un altro con maggior attenzione. Ovviamente il motivo e' quello di risparmiare su costi ritenuti "accessori", ma il rischio implicito, al quale vanno incontro i neofiti del trader, proprio quello di ritenere adeguate all'uso serie storiche grezze, per le quali non viene fatta alcuna manutenzione. L'usanza diffusa, a parte alcuni casi isolati, e' che la quasi totalita' dei broker o banche attive sul Trading On Line, fornisce un flusso dati "aggregato" e "filtrato". Rilasciare informazioni corrette e "ultra veloci" significherebbe per le divisioni IT dei broker, potenziare il budget per lo sviluppo del software, dei servers e delle rete dati, perche' la fornitura di una massa enorme di dati in tempo reale all'utenza finale, ancorche' con latenze bassissime, rappresenta uno sforzo economico enorme. Se poi queste anomalie e inefficienze sulla trasmissione dei dati si rilevano per serie storiche riferite a mercati regolamentati, piu' "dirompenti" son quelle rilevate sulle serie storiche di strumenti OTC, Over The Counter, come il mercato valutario, dove capita spesso che un trader che usa i dati del broker 1, risulta profittevole, ma che usando la stessa piattaforma e applicando la stessa strategia, con il broker 2 che fornisce un flusso dati di bassa qualita', potrebbe incappare in operazioni perdenti. Sul Forex, quindi, e' doppiamente importante orientarsi verso un fornitore dati che eroghi un flusso di indiscutibile qualita'.